【前ブログ】勝率60%のスキャトレードについて考えてみた

今更ながら過去にこーいう数字的な妄想は何回もやってきたが、振り返る意味でもう一度考えてみた。

現実的なところスキャで平均的に勝率60%が妥当と仮定してみた。

<基準>
1日100回トレードしたら勝ち60回負け40回
(勝ち越しが20回分になる)

そして大事なのが勝ちの平均pipsと負けの平均pipsで今回はこの部分について考えてみた。

(秒スキャでワンティックを狙う前提の話し)

<条件1>
勝ち平均1.0pips
負け平均1.0pips

単純に
勝ち60回×1.0pips=60.0pips
負け40回×1.0pips=40.0pips
差し引きすると+20.0pipsで100回で割ると1回あたりの平均期待値は(期待値って言葉で合ってるか分からないけど)+0.2pipsになる

50枚でトレードしてたら10万円の利益

<条件2>
勝ち平均2.0pips
負け平均2.0pips

勝ち60回×2.0pips=120.0pips
負け40回×2.0pips=80.0pips
差し引きすると+40.0pipsで100回で割ると1回あたりの平均期待値は+0.4pipsになる

50枚でトレードしてたら20万円の利益

<条件3>
勝ち平均0.5pips
負け平均0.5pips

勝ち60回×0.5pips=30.0pips
負け40回×0.5pips=20.0pips
差し引きすると+10.0pipsで100回で割ると1回あたりの平均期待値は+0.1pipsになる

50枚でトレードしてたら5万円の利益

<考察1>
これからわかる事は動く値幅が大きくなると平均期待値も大きくなる事。
(負けはその逆になるのでフルボッコに)
じゃあ利食いも損切りも伸ばしてトレードしようとしても、そーいう訳にもいかず、時間軸が極端に短いトレードだからこそ勝率60%が可能な訳でワンティックの優位性にかけてトレードしてるから相場のボラを無視して無理にやるのはトレード手法が破綻する事になる。
よくボラが高いとスキャで稼げるというのは、ワンティックあたりの値幅が大きい事により平均の勝ちも負けも底上げされ平均期待値が上昇している事になる。

次に勝率60%での損益分岐点を考えてみた

<条件4>
勝ち平均0.8pips
負け平均1.2pips

勝ち60回×0.8pips=48.0pips
負け40回×1.2pips=48.0pips
差し引き±0に

<考察2>
これから考えられる事はスプ0.2業社を使ってトレードした場合に条件1にスプ0.2を加味すると条件4ができあがる。
(勝ちは0.2を引かれ負ける時は0.2余計に負ける。)
言い換えれば条件1で+20pipsでもスプ代で0.2pips×100回で-20.0pipsを支払うから±0になるって事。
つまりワンティックの値幅(ボラ)がないとスキャは勝てない事になる。
だからスキャ勢は動く時間帯や動くところでトレードしていると考えられるし、実際にそんな風な立ち回りをしていると思う。

<まとめ1>
勝率と勝ち負け差し引いて残った数字が期待値プラスであれば勝率は極端に悪くなければ問題ないのと勝ちと負けの平均pipsも総合的にみてプラスなら問題ない事になる。
(当たり前の話しなんですが、、、)

ちなみに余談ですが勝率が異常に悪いなら資金管理も必要になるし高勝率の手法なら資金管理は必要ないと思います。
(よく資金管理とかのワードを見かけるので、、、)

勝ち負けの平均pipsの値幅が大きくなれば期待利益も大きくなるけど、反対に小さくしてしまうと条件3のように小さくなり、なおかつこれにスプ0.2を加味すると条件5になる

<条件5>
勝ち平均0.3pips
負け平均0.7pips

勝ち60回×0.3pips=18.0pips
負け40回×0.7pips=28.0pips
差し引きすると-10.0pipsで100回で割ると1回あたりの平均期待値は-0.1pipsになる

50枚でトレードしてたら5万円の損失

こうなるとやればやるだけマイナスになるので勝率を70%にすると損益分岐点になる(条件6)

<条件6>
勝ち平均0.3pips
負け平均0.7pips

勝率70%
勝ち70回×0.3pips=21.0pips
負け30回×0.7pips=21.0pips
差し引き±0に

同じく勝率70%で条件2にスプ0.2を加味すると(条件7)

<条件7>
勝ち平均1.8pips
負け平均2.2pips

勝率70%
勝ち70回×1.8pips=126.0pips
負け30回×2.2pips=66.0pips

差し引きすると+60.0pipsで100回で割ると1回あたりの平均期待値は+0.6pipsになる

50枚でトレードしてた30万円の利益

<まとめ2>
勝ち負けの平均pipsに対してスプがしめる割り合いが高くなると勝率70%と高くても利益が出にくい事が分かる。
勝率が高くて安心していても意外と残らないのはこれが原因である。
やはり値幅(高ボラ)があると利益率が高くなるので間違ってもボラが高いから枚数を下げてしまうと意味がない事になってしまう。
高ボラで枚数MAXで攻めるのが最大効率で利益が高くなる事を理解しておきたい。
(当たり前の話しなんですが、、、2)

<最後に>
色々と数字を変えて仮定をしてみましたが、自分のトレードがどれに当てはまっていて現状を把握していれば、どうなった時にどうするの用意ができると思います。まだ自分のトレードが定まってなく負けてる人はどうして負けてるのか数字を見て何が原因かを考えるべき。勝率が異常に悪いならエントリーポイントが悪いかもしれないし、損も利益も小さいなら値幅が小さいところでトレードしてるとか色々と考えて原因を潰していかないとプラスに転換できないと思います。
現状を自己分析して自分なりの原因の仮定を立てて定義付けしていかないと何も決まりもない世界なので再現も難しくなります。
再現性を保つためにも自分なりの定義や仮説を作り根拠あるトレード作りを試みたいですね。

自分で導いて出した答えで成果が得られるなら自分に力がついてる事なので今後も発生する問題・課題に立ち向かう力があると思います。
勝ててるうちはいいですが足場を固めて上がってこないと勝てなくなった時に対応できなくなるので重要な事だと思います。

おわり(‘ω’)ﾖﾝﾀﾞﾗｲｲﾈｵﾈｶﾞｲｼﾏｽ